Mô tả công việc:

1. Xây dựng mô hình đo lường rủi ro thanh khoản

• Đưa ra tiêu chí phân loại, lựa chọn các chỉ tiêu chí, chỉ tiêu định tính, định lượng, hành vi, xây dựng mô hình, kiểm định lại mô hình trong quá trình phát triển (backtesting) và nắm rõ kỹ thuật chạy mô hình, kiểm định mô hình;
• Định kỳ theo dõi mức độ ổn định, năng lực của từng mô hình đã được xây dựng, và của từng cấu phần, chỉ tiêu;
• Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng/sửa đổi các hệ thống phần mềm, các văn bản để triển khai mô hình đo lường rủi ro.
• Xây dựng/Điều chỉnh hệ thống chính sách, quy định, quy trình và hướng dẫn có liên quan đến các mô hình rủi ro và phục vụ kinh doanh từ quá trình xây dựng, kiểm định, triển khai hệ thống đến việc ứng dụng kết quả mô hình vào công tác dự báo rủi ro

2. Thực hiện công tác quản lý rủi ro rủi ro thanh khoản

• Thực hiện công tác giám sát sự tuân thủ các quy định quản lý rủi ro thanh khoản theo quy định nội bộ và NHNN.

Yêu cầu công việc:

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Toán ứng dụng, Thống kê…
• Kiến thức: Kiến thức tổng quan về hoạt động ngân hàng, hiểu biết các sản phẩm tài chính, có kiến thức chuyên sâu về Machine Learning (Regression, Decision Trees, Neural Networks). Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Quản lý rủi ro, cấu trúc bảng cân đối kế toán ngân hàng.
• Kỹ năng: Giao tiếp, làm việc nhóm, lập kế hoạch và quản lý kết quả; sử dụng tốt các ngôn ngữ lập trình PL/SQL, Python, R…
• Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại các ngân hàng, các tổ chức tài chính (công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ …)